Wednesday, October 12, 2016

El Arbitraje Estadístico Estrategia Quantitative Trading

El arbitraje estadístico: una estrategia cuantitativa Trading El arbitraje estadístico: una estrategia cuantitativa Trading ¿Qué es el comercio cuantitativo? Comercio cuantitativo se utiliza para identificar las oportunidades para el comercio mediante el uso de técnicas estadísticas y análisis cuantitativo de los datos históricos. Comercio cuantitativo es aplicable a la información que es cuantificable como eventos macroeconómicos y los datos de precios de los valores. Modelos comerciales cuantitativas son utilizados por los comerciantes Algo al negociación de valores se basa estrictamente en la decisión de compra / venta de algoritmos informáticos. Un ejemplo de esta estrategia que explota técnicas cuantitativas y se aplica en los mostradores de comercio algorítmico es el de arbitraje estadístico. El arbitraje estadístico StatArb o arbitraje estadístico es un enfoque cuantitativo para la negociación de acciones que implica la minería de datos y métodos estadísticos, así como los sistemas de trading automatizado. StatArb es en realidad cualquier estrategia que es de abajo hacia arriba, beta / neutral en el enfoque y utiliza técnicas estadísticas y econométricas con el fin de proporcionar señales para su ejecución. Las señales son generadas por un principio media-reversión, pero también pueden ser diseñados utilizando factores tales como los efectos de plomo / lag, la actividad empresarial, el impulso a corto plazo, etc. Esto se conoce como enfoque multi-factor a arbitraje estadístico. StatArb es una versión evolucionada de estrategias par de comercio, en el que las acciones se ponen en parejas por similitudes fundamentales o basadas en el mercado. Cuando una acción en un par supera a la otra, la realización de la más pobre se compró largo con la expectativa de que sube su socio superando. La posición se cubre de los cambios del mercado / movimientos por un cortocircuito en la otra Stock superando. Debido al gran número de poblaciones involucradas, la alta rotación de la cartera y el relativamente pequeño tamaño de la propagación uno está tratando de capturar, la estrategia se implementa a menudo de forma automatizada y se pone gran atención en la reducción de los costes de negociación. Arbitraje estadístico se ha convertido en una fuerza importante en los dos fondos de cobertura y los bancos de inversión. Figura 1: Pasos para la implementación de una estrategia de arbitraje estadístico Cómo estadístico Arbitraje funciona? Valores tales como acciones tienden a operar en ciclos ascendentes y descendentes y un método cuantitativo busca sacar provecho de esas tendencias. Comportamiento Trending de la negociación cuantitativa utiliza programas de software para rastrear los patrones o tendencias. Tendencias descubiertas se basan en el volumen y la frecuencia del precio de un valor en el que se negocia. Figura 2: El arbitraje estadístico entre dos poblaciones de bajo Industria "Cemento": ACC y Ambuja ambas enumeradas en la Bolsa Nacional de la India. En la imagen de arriba, los precios de las acciones de la ACC y Ambuja se representan en un período de seis años. Usted puede ver tanto las poblaciones de quedarse muy cerca uno del otro durante todo el período de tiempo, con sólo unos ciertos casos de separación. Es en esos períodos de separación que una oportunidad de arbitraje surge basa en el supuesto de que los precios de las acciones con movimiento más cerca de nuevo. El punto crucial en la identificación de esas oportunidades radica en dos factores principales: La identificación de las parejas que requieren el análisis avanzado de series de tiempo y pruebas estadísticas Especificación de los puntos de entrada y salida para la estrategia de aprovechar en la posición en el mercado Hay un montón de indicadores de comercio de par integrado en plataformas populares para identificar y comercio de pares. Sin embargo, muchas veces, los costos de transacción que es un factor crucial en la obtención de beneficios a partir de una estrategia, es por lo general no se toma en cuenta para calcular los rendimientos proyectados. Por lo tanto, se recomienda que los comerciantes hacen sus propias estrategias de arbitraje estadístico teniendo en cuenta todos los factores en el momento de backtesting que afectará la rentabilidad final del comercio.


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