Pares Trading Métodos Cuantitativos

Pares de comercio: Métodos Cuantitativos. El primer análisis en profundidad de pares de comercio Comercio de pares es el ejemplo más simple posible de emplear una estrategia neutra de mercado. Se trata de la negociación de valores en parejas compuestas por una posición larga en una seguridad y una posición corta en el otro. Si se realiza correctamente, el inversor estará en la posición ideal de ganar en cualquier situación en la que si el mercado sube o baja. Autor Ganapathy Vidyamurthy examina dos versiones de pares de comercio que surgen en el contexto de arbitraje estadístico y arbitraje de riesgos. Él ofrece un punto de vista convincente que integra la teoría y el análisis de la práctica proporcionando en profundidad y visión en ambos casos. Problemas encontrados en la traducción de la teoría a la práctica se abordan de manera directa, armar el profesional con las herramientas cuantitativas necesarias para responder a las preguntas clave relacionadas con este tipo de comercio de inversión. Escrito en un estilo de fácil acceso, el libro es una perfecta combinación de ideas que van desde la econometría, teoría de control, y la investigación de operaciones a las teorías financieras básicas como la teoría de la fijación de precios de arbitraje y la teoría de créditos contingentes. Está organizado en tres partes de información lleno. Parte I establece el contexto para el resto del libro mediante la introducción de material sobre temas clave, incluyendo series de tiempo, modelos de factores, y el filtrado de Kalman. Parte II del libro detalla pares de arbitraje estadístico, un arbitraje de valor relativo basado en la premisa de que existe un equilibrio a largo plazo entre los precios de los valores que componen el par. Parte III pasa a ilustrar las técnicas de negociación y estrategias asociadas con el arbitraje de riesgo. Esta técnica de arbitraje ampliamente practicado implica pares de comercio que surge en el contexto de los eventos empresariales, en especial las fusiones y adquisiciones. También descubrirá por qué, a pesar de que se llaman estrategias de arbitraje en la industria son de ninguna manera libre de riesgo. Pares Trading contiene fórmulas específicas y probadas para identificar e invertir en pares. Para facilitar aún más la comprensión de este método, se proporciona un resumen viñetas destacando los puntos clave en el final de cada capítulo. Salpicada de humor y retazos de historia, pares Trading ofrece un marco y puntos de vista sobre la aplicación de un riguroso análisis de pares de negociación en los mercados de renta variable. Tapa dura: 224 páginas Idioma: Inglés